Сквозь банковское сито

Банки наращивают обороты кредитования граждан. Причем все чаще оценкой кредитоспособности заемщика занимаются не банковские специалисты, а электронная автоматика. Именно выводам, сделанным программами скоринга, все чаще доверяют кредитные инспекторы. Правда, отмечают, что эффективность скоринга постоянно зависит от его корректировки.

Не подходят женщины и негры

Впервые скоринг-программы появились в США в 40-х годах прошлого века. Они заменили собой специалистов кредитных отделов ряда американских банков, ушедших на фронт Второй мировой. Суть этих программ была основана на численных статистических методах. Чем благонадежнее по личному статусу и кредитной истории был гражданин, тем легче ему было получить новый заем. И, соответственно, наоборот. К примеру, тогда трудно было заработать баллы для получения кредита женщинам и неграм. Внесены антидискриминационные изменения в оценку потенциальных заемщиков были только в 60-х годах. Приблизительно в это же время первые программы анализа появились и в Европе.

В России скоринг к заемщикам стал применяться в 2004-2005 годах, в период начала кредитного бума. До этого кредиты люди могли получать только при одобрительном вердикте экспертов банка. Желанное «да» от них можно было ожидать несколько дней. Первоиспытателями скоринг-систем стали банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании. Достаточно быстрая проверка заемщика через «машину» привела к тому, что эти банки стали лидерами по количеству выдаваемых кредитов.

Правда, стоит отметить, что в те годы далеко не для всех банков страны скоринг являлся важным критерием оценки платежеспособности заемщика. В ряде кредитных организаций предпочтение отдавалась более традиционным механизмам отбора положительного клиента. Вероятно, их консерватизм сыграл на руку и в кризис. В 2008-2009 годах должников по кредитам в этих банках оказалось меньше. Правда, не очень значительно.

По словам заместителя руководителя компании «Кредброкерс» Юлии Трасковой, в настоящее время мы наблюдаем вторую волну интереса к скоринговым системам. «В экспресс и потребкредитовании их запускают «дремучие» региональные банки. Также около назад запустил свою скоринговую программу и большой, но консервативный Сбербанк. Автоматизация оценки заемщика снижает внутрибанковские издержки и повышает популярность кредитной организации, так как скорость принятия решения по кредиту становится значительно быстрее. К чему сейчас и стремятся кредитные организации».

Сплошная математика

Сейчас в банках используются как собственный скоринг, так и системы западных и российских IT-компаний. Также сотрудничество по оценке потенциальных заемщиков банкирам предлагают и бюро кредитных историй. Четкого и единого определения благонадежности заемщика нет, так как все скоринг-программы при анализе используют разные математические модули. Сам скоринг заключается в присвоении баллов по заполнению некой анкеты, разработанной оценщиками кредитных рисков.

Тем не менее в большинстве скоринг-программ есть много и схожего. Обязательно оценивается социальный статус гражданина, уровень его заработной платы, проверяется его кредитная история. Анализируются и некоторые несостыковки. К примеру, машина поставит человеку «минус», если он в анкете напишет, что грузчик, но укажет зарплату топ-менеджера. Также отрицательным фактом для скоринга может стать отсутствие у потенциального заемщика домашнего или рабочего телефона. Специалисты банков советуют, чем больше и правдивее будет указано информации о человеке, тем большая вероятность будет пройти сквозь сито отбора.

Банкиры признаются, что не всегда скоринг может правильно оценить заемщика. Но как считает управляющий казанским филиалом банка «Уралсиб» Гузель Корнеенкова, это не так уж и страшно. «Скоринг не всегда объективен, но автоматическое отклонение заявок на основе только значения скорингового балла происходит не так уж часто. В основном принятие решения по заявкам происходит с использованием информации из нескольких внешних источников и с использованием специальных процедур оценки кредитоспособности, в которых скоринговый балл является одним из параметров», – отмечает банкир.

Также многие эксперты уверены, что отказ в получении кредита после скоринга в одном банке нельзя считать окончательным, в другом учреждении хоть и иногда, но можно достаточно легко получить.

Нуждается в коррекции

Несколько недель назад крупнейшие бюро кредитных историй страны объявили о замене действующих версий программ скоринга (разработанных ими и работающих в ряде банков) более новыми. Переход на них связан с окончанием экономической нестабильности в стране и как следствие со снижением рисков превращения заемщиков в злостных должников. Представители БКИ отмечают, что новые технологические платформы скоринга сделают отбор потенциальных заемщиков более гибким и удобным для кредитных организаций. Также, по их мнению, не исключается вероятность того, что из-за запуска новых программ будет корректироваться база данных. В частности, могут быть «подчищены» «грешки» некоторых заемщиков, чьи разовые задержки по выплатам кредитов приходились на период финансового кризиса в стране. Т. е. в новых программах скоринга эти «минусы» уже видны не будут.

Директор департамента розничного кредитования «Абсолют Банка» Александр Будник отмечает, что нововведения БКИ логичны, так как скоринговые программы (карты) требуют периодического пересмотра. «Сейчас заемщики стали платить лучше, и, соответственно, можно ожидать большей «лояльности» от обновленного скоринга. В том числе от бюро кредитных историй».

Поправляют скоринг и в самих банках. «Мы регулярно корректируем скоринг в зависимости от собранной информации о заемщиках, что позволяет объективно оценивать риски по каждому конкретному клиенту, – рассказывает риск-менеджер банка «Открытие» Игорь Мичурин. – Безусловно, ситуация на рынке оказывает влияние на скоринговые программы. В частности, поведение клиентов меняется в зависимости от экономической ситуации в стране. Например, некоторые группы заемщиков, по которым до 2008 года риски считались низкими, в кризис перешли в разряд более рискованных».

По словам г-жи Корнеенковой, в банке «Уралсиб» также происходит регулярный мониторинг стабильности и эффективности скоринговых карт (программ), и в случае необходимости они корректируются. Сейчас этот инструмент используется практически по всем кредитным продуктам.

Эксперт независимого аналитического агентства «Инвесткафе» Антон Конкурентный предполагает, что в ближайшее время скоринг будет становиться все более индивидуальным. «На первый план выходит эффективная и максимально точная оценка платежеспособности клиента. Актуальной задачей системы скоринга становится не просто отсеивание ненадежных заявок, а расчет индивидуальной процентной ставки в зависимости от уровня риска по клиенту», – уверен аналитик.